La construcción de la
ermita de La Dehesa fue para albergar a la imagen de la Virgen de Los Reyes, aparecida el 6 de enero del año 1.549, la cual fue adorada antes de la construcción de este templo en las Cuevas del Caracol, en la llamada Cueva de La Virgen.La construcción de la actual ermita se vio impulsada tras el "Voto de La Bajada", por el que la Virgen sería trasladada en romería desde La Dehesa hasta Valverde cada cuatro años, siendo la primera Bajada en el año 1.745.La imagen llegó a la isla como un regalo, un grupo de pastores que conducía a sus rebaños por la zona vio, el 5 de enero de 1546, a un navío de gran porte que había fondeado al abrigo del Mar de las Calmas. En un desafortunado viaje desde Génova a Cuba, este barco se vio obligado a dar media vuelta en medio del Atlántico castigado por vientos contrarios.El capitán del barco les propuso a los pastores cambiar agua y comida por una talla de la virgen, por lo que aceptaron y recibieron a la virgen y la trasladaron a la cueva del Caracol, lugar de culto espiritual de los aborígenes de la isla (los bimbaches). Pronto se convirtió en Patrona de la Isla. Y su mayor fervor popular fue cuando haya por el 1614, tras una sequía muy grande los pastores sugirieron una romería de la talla hasta la capital. El párroco se negó, pero seis pastores forzaron la puerta de la ermita, cargaron la imagen a hombros y la llevaron hasta Valverde. Dice la tradición que al llegar a la iglesia parroquial, tocaron en la puerta y abandonaron la talla bajo el dintel del templo. El párroco, al descubrir la imagen, la introdujo en el templo y comenzó a llover.
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